RibbonsPlotter Indicator RibbonsPlotter é um superindicador que traça uma grande variedade de funções de fita ou banda em um gráfico a partir de um único indicador, semelhante ao gráfico abaixo: Esta Bollinger Band (Ribbon). Por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido onde a linha central é definida como uma média móvel simples e o deslocamento vertical usado para calcular as bandas acima e abaixo dessa média móvel é algum múltiplo do desvio padrão. A flexibilidade do RibbonPlotters decorre do fato de que o usuário pode especificar a função da linha central independentemente da função de deslocamento usada na criação da banda. Ele também permite que muitas bandas em vez de uma única banda sejam traçadas acima e abaixo da ação de preço, daí o nome quotribbonquot plotter. A linha central, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID. E pode ser uma das seguintes funções: Use UpperBandRef e LowerBandRef como linhas centrais para desvios de fitas (permite que as fórmulas personalizadas sejam especificadas). Média de Movimento Aritmética Simples (AMA) Média de Mudança Exponencial (EMA) Linha de Regressão Linear (LR) Média de Mudança Adaptativa de Kaufman (KAMA) Tillson T3 Média de Movimento Exponencial Triplo (T3) Média Mover Jurik (JMA) Preço Médio Ponderado de Volume (VWAP) Valor fixo (Zero, por exemplo, irá traçar as bandas de desvio sobre o eixo zero, sem qualquer ação de preço vertical). A função Jurik Moving Average exige que o usuário compre este complemento de Tradestation da Jurik Research. A chamada para esta função é comentada, pois a maioria dos usuários não terá licença para usar esta função. Aqueles que estão licenciados podem descomentar a seção apropriada de código no método local RibbonsCalc para implementar esse recurso. A linha central do valor fixo permite que o usuário veja o componente de desvio das bandas sem o movimento vertical induzido pela ação do preço. Com um valor fixo de zero, o RibbonPlotter irá plotar as fitas de desvio em torno do eixo zero e pode ser colocado em um sub-gráfico abaixo do símbolo do gráfico principal. O usuário pode especificar a função de desvio usada para produzir as fitas independentemente da função da linha central (referência), especificando um parâmetro de entrada, DevID. A função de desvio pode ser uma das seguintes: Desvio Padrão (Bandas Bollinger) Erro Padrão (Bandas Jon Andersen) Faixa Verdadeira Média - ATR (Bandas Keltner) Jurik Média Realidade JATR (ATR com Jurk Moving Average) Porcentagem de Pontos Por que usar o RibbonPlotter Indicador O indicador RibbonPlotter consolida a capacidade de plotar uma grande variedade de fitas em um único indicador. Este indicador, em seguida, pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente para esta coleção de funções. Utiliza características da OOEL, como métodos locais para aumentar a eficiência. RibbonsPlotter2 é uma versão mais antiga do RibbonsPlotter que usa Function RibbonsCalc2 para calcular todos os valores das fitas, em vez de um método local RibbonsCalc. Isso torna o RibbonsPlotter2 compatível com as versões da Tradestation antes de 9.0. A função RibbonsCalc2 também pode ser chamada de uma estratégia. Uma vez que a mesma função gera valores tanto para a estratégia como para o indicador RibbonPlotter2, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada correspondam. A única função de fita multifuncional RibbonsCalc2 tem muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas: o otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação da estratégia básica, pois o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre Bollinger Band, Keltner Banda e Teste de Banda Percentual sem necessidade de manipulação manual ou duplicação do código da estratégia. As revisões de código e as atualizações podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as mudanças ao longo de vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais fácil de usar e, portanto, menos propenso a erros inadvertidos. Testes do RibbonPlotter O RibbonPlotter é capaz de produzir uma grande variedade de gráficos de fita. Alguns dos exemplos apresentados abaixo representam as funções mais comuns e conhecidas de fita ou banda. Uma ou duas variações menos comuns também são mostradas. As fitas Bollinger são formadas a partir de uma linha central média aritmética média e uma função de deslocamento StdDev. Este gráfico mostra bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios padrão. As bandas se ampliam de forma característica quando o preço está sendo tendência e estreito durante a consolidação. Anderson Ribbons usa uma linha central de regressão linear e uma função de desvio de StdErr. Cada banda representa um incremento de erro padrão longe da linha central. A linha central de regressão linear abraça o preço mais de perto do que uma média móvel, e as bandas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação do preço está a variar, ao contrário das Bandas Bollinger. Em vez disso, bandas estreitas indicam que o preço está sempre próximo da linha de regressão. Bandas amplas sugerem aumentar a volatilidade do preço longe da linha de regressão e normalmente são vistas durante uma interrupção de uma tendência. Esta faixa de opções representa uma linha central Jurik Moving Average (JMA) e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular devido à sua suavidade e baixo atraso. Ele deve ser comprado como um complemento para Tradestation. O Tilton T3 Moving Average é semelhante e tem quase a suavidade e baixo atraso do Jurik, e está disponível para os usuários da Tradestation como uma função integrada. Essa linha central Kaufman Adaptive Moving Average mostra a linha central de capacidade horizontal relativa durante a consolidação. Em combinação com bandas de desvio de StdErr faz uma base interessante para um sistema de reversão para o tipo médio de comércio. As fitas de Keltner são formadas por uma linha central exponencial de média móvel (EMA) e uma função de deslocamento de alcance verdadeiro médio (ATR). Uma linha central Tillson T3 e a função de desvio Jurik Average True Range (JATR) são uma variação interessante. Em comparação com as bandas de Keltner. Tanto a linha central quanto as fitas têm um pouco menos de ruído. Esta é uma linha intermediária Jurik Moving Average com fitas de desvio percentual. Estas fitas mantêm uma largura de banda relativamente estável. Especificar uma linha central de Zero em vez de uma função de preço permite que esta função de deslocamento StdDev seja vista sem os efeitos de ação de preço. Isso torna mais fácil ver como a função de deslocamento reage à volatilidade e à tendência do preço. Esta função StdErr também está sendo exibida com uma linha central de zero. Este tipo de exibição permite uma comparação mais útil com a função de deslocamento StdDev acima. É mais fácil ver as características únicas e as diferenças entre as funções de desvio quando são exibidas sobre uma referência fixa em vez de seguir a ação de preço. Parâmetros de entrada do RibbonPlotter UpperBandsRef e LowerBandsRef são os preços de entrada usados para calcular as linhas centrais superior e inferior. Normalmente, estes são os mesmos e, portanto, produzem uma única linha central. No entanto, o usuário pode definir linhas centrais separadas para as bandas superiores e as faixas inferiores, daí os dois parâmetros de entrada. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a (s) linha (s) central (es). Um valor de 0 indica que a função de desvio será plotada centrada sobre o eixo zero, em vez de seguir o preço. As outras funções usadas para calcular a linha central (AMA, EMA, LR, etc.) são números na ordem de seus parâmetros de comprimento após o RefID. Para selecionar uma linha central média exponencial, por exemplo, o usuário entraria em 2, pois EMALength aparece na segunda posição após o RefID. O usuário especificaria um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central consistindo em uma linha de regressão linear, uma média móvel de Kaufman ou uma média móvel de Tillson T3, respectivamente, pois esta é a ordem em que os parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada Lista de parâmetros. NBands é o número de bandas (fitas) acima e abaixo para serem plotadas. StartMult é o multiplicador a ser usado para a primeira banda. As fitas subsequentes até um total de NBands são desenhadas adicionando Incremento ao multiplicador de partida para a primeira banda. ShowCenterLine permite que o usuário exiba ou não exiba a linha central para as fitas. DisplayParameters determina se os valores de parâmetro para a função de desvio de linha e central serão exibidos no gráfico no texto, como foi feito nas amostras mostradas. Esses rótulos de texto foram desenhados pelo indicador em vez de serem adicionados manualmente depois que o gráfico foi produzido. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct e DevHorizPct são os deslocamentos verticais e horizontais (em percentagem do intervalo de gráficos verticais ou horizontais) usados para posicionar a localização dos rótulos de texto no gráfico. Além disso, o indicador incorpora quotesmart posicionamento das etiquetas. Se a ação de preço estiver perto da borda inferior do gráfico e o usuário especificou que o rótulo deve ser desenhado perto da parte inferior do gráfico, o programa virará automaticamente o rótulo para o topo do gráfico para evitar substituir a ação de preço . O deslocamento vertical da borda inferior do gráfico especificado pelo usuário será preservado, mas isso se tornará o deslocamento vertical da borda superior do gráfico. Desvio de preço flexível IndicadorFunção: FxDeviation FxDeviation é um super indicador que traça uma ampla Variedade de desvio ou funções de deslocamento em um gráfico de dentro de um único indicador. É um indicador quotsisterquot para o indicador de traçado de fita flexível, RibbonsPlotter. FxDeviation traça o desvio do preço atual de qualquer ponto de referência da linha central que pode ser criado pelo RibbonsPlotter. Fig 1. Bollinger Band Ribbons e indicador irmão FxDeviation mostrando o valor de desvio de preço de fechamento da linha central. Esta Banda de Bollinger (Fita). Por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido onde a linha central é definida como uma média móvel simples e o deslocamento vertical usado para calcular as bandas acima e abaixo dessa média móvel é algum múltiplo do desvio padrão. O preço de fechamento na barra mais direita é quase 2 bandas abaixo da linha central. O desvio correspondente, medido em unidades de desvio padrão da linha central média móvel, é de -1,95. Ao definir o desvio em unidades de desvio padrão, o desvio também é conhecido como o Z-Score. No entanto, o FxDeviation é capaz de traçar muitos outros tipos de desvios, como unidades ATR, porcentagem de preço, erro padrão, etc. O FxDeviation também pode traçar vários desvios no mesmo gráfico. Por exemplo, o gráfico a seguir mostra o gráfico simultâneo do desvio do alto (verde) e do baixo (vermelho) de cada barra de uma linha central de regressão linear: Fig. 2 Desvio de Alto e Baixo de cada barra de uma linha central de Regressão Linear. FxDeviation deve usar os mesmos parâmetros de entrada para a função de desvio de linha e centro como o indicador RibbonsPlotter para a saída para refletir a ação de preço correspondente no indicador de fita. A flexibilidade de FxDeviations decorre do fato de que o usuário pode especificar a função da linha central independentemente da função de deslocamento, tornando-a extremamente flexível. A linha central, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID. E pode ser uma das seguintes funções: Média de Movimento Aritmética Simples (AMA) Linha de Regressão Linear Externa (EMA) Linha de Regressão Linear (LR) Média de Movimento Adaptativo de Kaufman (KAMA) Tillson T3 Média de Movimento Exponencial Triplo (T3) Jurik Moedear (JMA) Preço médio ponderado por volume (VWAP) Valor fixo (zero, por exemplo, irá traçar a função de desvio sobre o eixo zero) A função Jurik Moving Average exige que o usuário compre este complemento de Tradestation da Jurik Research. A chamada para esta função é comentada, pois a maioria dos usuários não terá licença para usar esta função. Aqueles que estão licenciados podem descomentar a seção apropriada de código na função FxDeviation para implementar esse recurso. O usuário pode especificar a função de desvio usada para produzir as fitas independentemente da função da linha central (referência), especificando um parâmetro de entrada, DevID. A função de desvio pode ser uma das seguintes: Desvio Padrão (Bandas Bollinger) Erro Padrão (Bandas Jon Andersen) Faixa Real Média - ATR (Bandas Keltner) Jurik Média Realidade JATR (ATR usando Jurik Moving Average) Porcentagem de Pontos Por que usar o FxDeviation Indicador O indicador FxDeviation consolida a capacidade de traçar uma grande variedade de desvios em um único indicador. Este indicador, em seguida, pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente para esta coleção de funções. Os valores traçados pelo indicador originam-se de uma função FxDeviation multifuncional correspondente chamada pelo indicador. Esta função também pode ser chamada de uma estratégia. Uma vez que a mesma função gera valores tanto para a estratégia como para o indicador FxDeviation, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada correspondam. Uma única função de desvio multiuso tem muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas: este é o indicador perfeito para usar em uma estratégia de negociação Reversão para o Médio ou uma estratégia que depende do desvio de preço de um valor de referência para iniciar Comércios. O otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação da estratégia básica, pois o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre Bollinger Band, Keltner Band e Percentagem de desvios sem requerer manipulação manual ou duplicação do código de estratégia. As revisões de código e as atualizações podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as mudanças ao longo de vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais fácil de usar e, portanto, menos propenso a erros inadvertidos. FxDeviation Examples RibbonPlotter é capaz de produzir uma grande variedade de gráficos de fita. Alguns dos exemplos apresentados abaixo representam as funções mais comuns e conhecidas de fita ou banda. A função irmã, FxDeviation. É mostrado imediatamente abaixo e indica o desvio do preço de fechamento da linha central. As fitas Bollinger são formadas a partir de uma linha central média aritmética média e uma função de deslocamento StdDev. Este gráfico mostra bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios padrão. As bandas se ampliam de forma característica quando o preço está sendo tendência e estreito durante a consolidação. O preço de fechamento do último bar está acima da 2ª faixa baixa. FxDeviation mostra que o valor de desvio é -1,95 Anderson Ribbons usa uma linha de regressão linear e uma função de desvio de StdErr. Cada banda representa um incremento de erro padrão longe da linha central. A linha central de regressão linear abraça o preço mais de perto do que uma média móvel, e as bandas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação do preço está a variar, ao contrário das Bandas Bollinger. Em vez disso, bandas estreitas indicam que o preço está sempre próximo da linha de regressão. Bandas amplas sugerem aumentar a volatilidade do preço longe da linha de regressão e normalmente são vistas durante uma interrupção de uma tendência. Esta faixa de opções representa uma linha central Jurik Moving Average (JMA) e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular devido à sua suavidade e baixo atraso. Ele deve ser comprado como um complemento para Tradestation. O Tilton T3 Moving Average é semelhante e tem quase a suavidade e baixo atraso do Jurik, e está disponível para os usuários da Tradestation como uma função integrada. O Tillson T3 Moving Average também está disponível para uso em FxDeviation. FxDeviation Input Parameters Price1 through Price3 são os preços de entrada utilizados para calcular desvios da linha central. O usuário poderia, por exemplo, traçar o desvio do alto e baixo e o fechamento de cada barra em um único gráfico. RefPrice é o preço usado para calcular a linha de referência a partir da qual o desvio é medido. Pode ser, por exemplo, Fechar. Ou se for desejada filtragem adicional da linha central, AvgPrice. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a (s) linha (s) central (es). As outras funções usadas para calcular a linha central (AMA, EMA, LR, etc.) são números na ordem de seus parâmetros de comprimento após o RefID. Para selecionar uma linha central média exponencial, por exemplo, o usuário entraria em 2, pois EMALength aparece na segunda posição após o RefID. O usuário especificaria um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central consistindo em uma linha de regressão linear, uma média móvel de Kaufman ou uma média móvel de Tillson T3, respectivamente, pois esta é a ordem em que os parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada Lista de parâmetros. DevID é o valor da função de desvio usada para medir unidades de desvio do PriceRef. Ref1-Ref5 são valores de referências que também serão exibidos, se não forem zero. Por exemplo, para desenhar uma linha de referência zero no gráfico de desvio, use um número não-zero muito próximo a zero, como o 0.00001. Como mostrado à direita. Se você quiser ver quando a função de desvio atingir ou - 2.0, adicione dois valores de referência adicionais, Ref1 2 e Ref2 -2. O indicador clássico ADX é uma versão suavizada (e retardada) do DMI mais básico e mais barulhento indicador. O próprio DMI é composto por dois componentes nervosos, DMI. up e DMI. down, combinados da seguinte maneira. DMI DMI. up - DMI. down DMI. up DMI. down Permite criar um novo sinal, denominado DIP Bipolar, e deixá-lo ser o mesmo que a fórmula DMI clássica acima, exceto que o valor absoluto NÃO é aplicado. Isso permite que o DMI bipolar seja positivo (durante tendências ascendentes) e negativo (durante tendências descendentes). A nova fórmula é. DMI Bipolar (DMI. up - DMI. down) (DMI. up DMI. down) O gráfico a seguir mostra a linha magenta como DMI bipolar. É muito barulhento (irregular) e precisa ser alisado. No entanto, alisar esta linha adicionaria atraso indesejável. Compare a linha magenta ruidosa com a linha azul embaixo. Esta nova linha é Juriks DMX, a substituição clara para DMI bipolar. O DMX oferece uma imagem limpa e livre de erros, permitindo que você detecte a direção real do mercado mais rápido e com maior precisão. Quanto aos dados do mundo real, o gráfico abaixo mostra como o DMX pode ser usado para gerar sinais comerciais. Neste exemplo, os negócios são gerados sempre que o DMX cruza a linha zero. Neste próximo exemplo, os negócios são gerados quando o impulso DMX muda de direção. Essa técnica de impulso seria praticamente impossível usando o DMI clássico por causa das linhas irregulares em um gráfico DMI. O indicador de impulso clássico é uma medida simples e eficaz da direção do mercado. No entanto, a curva zig-zags muito, produzindo muitos valores enganosos e falsos alarmes. As tentativas típicas de remover o ruído, aplicando uma média móvel, degradarão seriamente sua utilidade, adicionando atraso. Jurik Research resolveu este problema com um oscilador de impulso avançado que produz curvas muito suaves sem atraso adicional. Observe como a VEL elimina o ruído ziguezague inerente a um sinal de momentânea clássico de 10 barras. O VEL é extremamente suave, em comparação com a linha de impulso irregular. Conseqüentemente, há menos sinais falsos. Para suavizar as linhas irregulares, os usuários tipicamente aumentaram o tempo de alongamento ou alisaram-no com uma média móvel. Infelizmente, qualquer método adiciona atraso, causando o sinal mais suave para produzir negócios tardios e perda de lucros. Esse trade-off clássico entre precisão e cronometragem manteve muitos investidores de usar impulso em seus sistemas de negociação. O gráfico compara o desempenho de um indicador de momentum suavizado típico (linha vermelha) e do indicador de velocidade de desvio zero, VEL (linha azul). Quando comparado com a VEL, vemos apenas quanto tempo o método clássico produziu. Em contraste, a VEL gira mais cedo, dando-lhe uma vantagem para identificar as reversões. Essa vantagem pode fazer uma enorme diferença no lucro, bem como abrir novas oportunidades na análise de momentum. Uma maneira fácil de saber se uma tendência está desacelerando (perder impulso) é detectar desentendimentos entre a direção do mercado e a direção de seu próprio impulso. Este desacordo é chamado de divergência e a suavidade e precisão do VEL se presta a uma forma muito poderosa de análise de divergência, detectando fraqueza sem se fingir em cada barra. O gráfico mostra maiores níveis de balanço durante o segmento A do preço e da série de tempo VEL. Esse comportamento paralelo sugere uma tendência contínua de preços, que ocorre durante o segmento de preço B. No entanto, no segmento B, o balanço é agora mais baixo na série VEL. Esta divergência diz que a ação ascendente do preço está rapidamente desacelerando e sugere uma reversão iminente. Conforme mostrado, o preço diminui a tendência durante a 2ª metade do gráfico. No segmento C, percebemos que o preço está potencialmente iniciando uma nova tendência de alta, mas a divergência com os baixos níveis de VELs sugere que não há energia real para o lado oposto e o preço continua seu movimento descendente. NOTA - A análise de divergência não é 100 perfeita. (O que é) No entanto, se você realizar análise de divergência, por que não obter o melhor. O indicador RSI popular simultaneamente mede a velocidade e a qualidade da tendência. RSI dá um forte sinal quando uma tendência é rápida e limpa. No entanto, o RSI é um sinal nervoso, tornando a análise técnica muito difícil. 1. Jitter produz falsos desencadeantes de comércio 2. Jitter degrada a análise da direção da tendência do mercado 3. Jitter degrada a análise de reversão do mercado Quer uma versão melhor do RSI. Sua pesquisa acabou. Juriks RSX é muito superior. O gráfico compara o RSI clássico com Juriks RSX. As reversões podem ser mais óbvias com RSX W Com produtos de limpeza mais precisos RSXs, você pode definir paradas mais apertadas e limiares mais significativos. Você também pode permitir-se permitir que o RSX funcione um pouco mais rápido sem medo de degradação do ruído excessivo. Isso permite que você obtenha sinais de disparo anteriores. Paradas mais apertadas Limites mais precisos Sintomas de disparo anteriores Melhor análise de aceleração O indicador clássico ADX é uma versão suavizada (e retardada) do indicador DMI mais básico e mais barulhento. O próprio DMI é composto por dois componentes nervosos, DMI. up e DMI. down, combinados da seguinte maneira. DMI DMI. up - DMI. down DMI. up DMI. down Permite criar um novo sinal, denominado DIP Bipolar, e deixá-lo ser o mesmo que a fórmula DMI clássica acima, exceto que o valor absoluto NÃO é aplicado. Isso permite que o DMI bipolar seja positivo (durante tendências ascendentes) e negativo (durante tendências descendentes). A nova fórmula é. DMI Bipolar (DMI. up - DMI. down) (DMI. up DMI. down) O gráfico a seguir mostra a linha magenta como DMI bipolar. É muito barulhento (irregular) e precisa ser alisado. No entanto, alisar esta linha adicionaria atraso indesejável. Compare a linha magenta ruidosa com a linha azul embaixo. Esta nova linha é Juriks DMX, a substituição clara para DMI bipolar. O DMX oferece uma imagem limpa e livre de erros, permitindo que você detecte a direção real do mercado mais rápido e com maior precisão. Quanto aos dados do mundo real, o gráfico abaixo mostra como o DMX pode ser usado para gerar sinais comerciais. Neste exemplo, os negócios são gerados sempre que o DMX cruza a linha zero. Neste próximo exemplo, os negócios são gerados quando o impulso DMX muda de direção. Essa técnica de impulso seria praticamente impossível usando o DMI clássico por causa das linhas irregulares em um gráfico DMI.
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